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前言1

第1章 经济计量方法1

1.1 什么是经济计量学1

目录1

1.2 经济计量方法的性质2

1.3 经济计量学的研究目的4

1.4 第一个例子：需求曲线和需求价格弹性6

1.5 第二个例子：消费函数8

1.6 第三个例子：科学的增长9

1.7 受到批判的传统经济计量学11

1.8 经济计量学的“干中学”13

参考文献13

第2章 模型、经济模型和经济计量模型15

2.1 什么是模型15

2.2 模型类型：语言模型／逻辑模型，物理模型和几何模型17

2.3 代数模型21

2.4 经济计量模型23

2.5 原型微观模型28

2.6 原型宏观模型34

2.7 与经济计量建模相关的方法39

2.8 一般线性经济模型：结构式和简化式42

2.9 最终式47

2.10 一般经济计量模型的识别50

习题54

参考文献57

第3章 数据和精制数据61

3.1 什么是数据？61

3.2 定量数据与定性数据；虚拟变量62

3.3 时间序列数据和横截面数据；数据合并；微观数据67

3.4 非实验数据与实验数据：社会实验70

3.5 数据问题72

3.6 精制数据73

3.7 经济数据的准确性77

3.8 经济数据的来源80

习题84

参考文献87

4.2 线性回归模型90

4.1 介绍90

第4章 基本的线性回归模型90

4.3 最小二乘估计95

4.4 高斯—马尔柯夫定理与最小二乘估计量的性质100

4.5 极大似然和矩估计法105

4.6 系数的线性约束108

4.7 统计推断110

4.8 预测121

4.9 实例122

4.10 非嵌套假设检验和模型选择标准128

4.11 线性回归模型的贝叶斯分析134

习题143

参考文献149

5.1 问题的识别与处理152

第5章 简单线性回归模型的扩展152

5.2 多重共线性153

5.3 广义最小二乘法和看似不相关回归模型161

5.4 异方差性165

5.5 序列相关169

5.6 误差分量模型178

5.7 设定误差183

5.8 变量误差与工具变量法188

5.9 非线性最小二乘估计量：解非线性方程组的高斯—牛顿法和牛顿—拉夫森法193

5.10 离散反应模型：线性概率、累积正态分布及逻辑斯蒂分布模型195

5.11 审断或截断回归模型199

5.12 稳健法203

5.13 非参数估计和半参数估计205

5.14 经济数据的分析方法210

习题213

参考文献220

第6章 时间序列分析及动态设定229

6.1 引言229

6.2 一些基本工具231

6.3 平稳过程234

6.4 构造线性（平稳）时间序列模型的博克斯—詹金斯方法242

6.5 非平稳时间序列253

6.6 例子262

6.7 最小均方差预测266

6.8 传递函数模型270

习题282

参考文献285

第7章 应用于家庭：需求分析289

7.1 引言289

7.2 家庭（消费者）理论290

7.3 单一需求方程与需求方程体系300

7.4 单一需求方程301

7.5 需求方程体系308

7.6 识别313

7.7 加总317

7.8 动态需求分析319

习题326

参考文献332

第8章 应用于企业：生产函数与成本函数336

8.1 引言336

8.2 企业理论336

8.3 生产函数的估计347

8.4 成本曲线与成本函数的估计366

8.5 要素需求方程的估计370

8.6 技术进步374

习题378

参考文献384

9.1 联立方程系统391

第9章 联立方程系统及其识别391

9.2 识别问题397

9.3 零限制下的非随机情形识别400

9.4 利用一般线性限制的识别407

9.5 递归系统412

9.6 非线性模型的识别416

习题418

参考文献424

第10章 联立方程的估计425

10.1 引言425

10.2 天真、有限信息与全信息方法430

10.3 广义最小二乘法与最小方差432

10.4 间接最小二乘法436

10.5 两阶段最小二乘法与k-级估计式441

10.6 工具变量450

10.7 三阶段最小二乘457

10.8 全信息最大似然法466

10.9 估计式的小样本性质的蒙特卡洛研究470

10.10 非线性联立方程模型475

习题479

参考文献482

第11章 动态系统489

11.1 引言489

11.2 动态联立方程模型489

11.3 构造无约束多重时间序列模型：TIAO与BOX方法493

11.4 格兰杰（GRANGER）因果关系500

11.5 协整503

11.6 时间序列模型与结构式经济计量模型之间的关系514

习题519

参考文献520

第12章 宏观经济计量模型的应用525

12.1 宏观经济计量模型的本质525

12.2 克莱因战争之间模型528

12.3 克莱因—戈德伯格模型532

12.4 沃顿（Wharton）模型535

12.5 MPS模型539

12.6 DRI模型541

12.7 对有关美国经济的一些宏观经济计量模型的概述546

12.8 一些国际经验：加拿大经济模型554

12.9 宏观经济计量模型的构建趋势557

习题559

参考文献562

13.1 引言570

第13章 联立方程估计方法的其他应用570

13.2 有关货币需求和供给的联立方程模型571

13.3 有关产业组织关系的联立方程模型576

13.4 劳动经济学中的联立方程模型581

13.5 健康经济学中的联立方程模型583

13.6 关于酒精中毒的联立方程模型587

13.7 经济史：历史计量学591

习题594

参考文献596

第14章 结构分析602

14.1 经济计量模型的使用602

14.2 结构分析的特性603

14.3 比较静态604

14.4 弹性608

14.5 影响乘数、短期乘数和长期乘数（线性情形）611

14.6 影响乘数、短期乘数和长期乘数（非线性情形）613

14.7 乘数分析的例子：休茨（Suits）研究616

14.8 第二个乘数分析的例子：戈德博格（Goldberger）研究617

14.9 乘数分析的第三个例子：模型比较项目的美国宏观经济计量模型比较乘数研究619

14.10 乘数分析的第四个例子：加拿大宏观经济计量模型的比较短期乘数621

14.11 乘数分析的最后例子：1980年代早期的DRI模型622

习题624

参考文献626

第15章 预测628

15.1 预测的性质628

15.2 预测的其他方法630

15.3 预测的经济计量方法：短期预测634

15.4 长期预测639

15.5 预测精度640

15.6 宏观经济计量模型的预测经验：特定研究644

15.7 宏观经济计量模型预测的一般经验650

15.8 预测与预测方法的结合652

习题655

参考文献659

第16章 政策评估666

16.1 政策评估的性质666

16.2 政策评估的替代方法668

16.3 使用经济计量模型的政策评估669

16.4 工具—目标法671

16.5 社会福利函数法：最优控制674

16.6 模拟法678

16.7 20世纪80年代初期加拿大决策者的选择和其他两个例子683

16.8 政策评估的经济计量法686

习题689

参考文献690

第17章 经济计量模型的验证及其使用的管理696

17.1 引言696

17.2 要重视先验约束吗？697

17.3 模型发布前的参数检验701

17.4 模型发布后的参数检验702

17.5 经济计量模型的非参数检验703

17.6 作为一个系统或完形的模型706

17.7 结构中可能的断点问题：“卢卡斯批判”707

17.8 模型使用的管理：四个例子708

17.9 模型管理和判断的作用711

参考文献713

习题713

附录A 经济计量项目一例716

A.1 经济计量项目的性质716

A.2 模型716

A.3 数据720

A.4 模型估计722

A.5 最后的论文中应包括哪些内容723

A.6 经济计量应用文献724

附录B 矩阵726

B.1 基本概念和例子726

B.2 一些特殊矩阵728

B.3 矩阵关系和运算730

B.4 定义在矩阵上的数值函数736

B.5 逆矩阵和广义逆矩阵739

B.6 线性方程组，解及最小二乘拟合742

B.7 线性变换和特征根及特征向量746

B.8 二次型748

B.9 矩阵导数750

B.10 数学规划752

参考文献755

附录C 概率和统计757

C.1 概率757

C.2 随机变量：分布函数和密度函数760

C.3 均值，方差，协方差和其他矩阵；样本度量765

C.4 某些特殊分布770

C.5 关于分布理论的附加结果774

参考文献775

索引777

人名英汉对照814